Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) są coraz częściej uznawane za istotne ryzyka w podejmowaniu decyzji finansowych. Dla banków i instytucji finansowych integracja ESG w modelach ryzyka kredytowego nie jest już opcjonalna – to imperatyw regulacyjny i strategiczny. Podczas tego szkolenia wspólnie zbadamy, jak ryzyka ESG mogą być wbudowane w dwa kluczowe ramy: rezerwy na straty kredytowe MSSF 9 i ramy IRB. Poprzez studia przypadków i praktyczne ćwiczenia, to szkolenie wyposaży Cię w praktyczne kroki i podejścia, które możesz wdrożyć w swojej instytucji.
Główne punkty agendy
Przegląd krajobrazu regulacyjnego i ewoluujących praktyk rynkowych
Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka ESG
Kanały transmisji, czynniki łagodzące, wzmacniacze i wpływ na straty z tytułu ryzyka kredytowego
Ramy MSSF 9 – włączenie informacji prospektywnych ESG, koncepcyjne dostosowanie do innych ćwiczeń opartych na scenariuszach, zastosowanie korekt wewnątrzmodelowych lub nakładek
Integracja ESG w modelach AIRB – wyzwania w kwantyfikacji i kalibracji, kwestie walidacji
Obecne wyzwania związane z danymi i metodologią a pragmatyzm i długoterminowa wizja
Opracowanie mapy drogowej integracji ESG – z praktycznymi pomysłami i krokami dla rozwiązań taktycznych i strategicznych
Formuła szkolenia
Język szkolenia
Polski
Spotkanie
Online (spotkanie Teams)
Czas trwania
6 godzin (09:00 – 15:00)
Typ
Mieszany (połączenie interaktywnych wykładów, studiów przypadków, ćwiczeń grupowych/indywidualnych, warsztatów)
Grupa docelowa
Sektory i działy
Modelarze ryzyka kredytowego
Liderzy ryzyka kredytowego i właściciele modeli
Walidatorzy modeli, menedżerowie ryzyka modeli
Pracownicy i liderzy działu ryzyka ESG
Audytorzy, pracownicy i liderzy audytu wewnętrznego i zgodności
